[考博复习资料]南京理工大学考博：金融工程考试大纲_考博_旭晨教育

南京理工大学考博：金融工程考试大纲

金融工程

参考书： 宋逢明. 金融工程原理，北京：清华大学出版社

1 无套利均衡分析方法

1.1 无套利的经济学涵义

1.2 MM理论的涵义

1.3 状态价格定价技术

2 利率的期限结构

2.1 利率的确定

2.2 金融风险和无风险证券

2.3 国库券的收益曲线

2.4 折现因子

2.5 远期利率

2.5 互换的定价

3 两基金分离定理与资本资产定价模型

3.1两基金分离定理及其证明

3.2 资本市场线的推导

3.3 资本资产定价模型

4 期权定价与动态无套利的均衡分析

4.1 期权定价的基本无套利关系

4.2 买权和卖权的平价关系

4.3 期权定价—二杈树方法

4.4 风险中性假设

4.5 利用风险中性假设的二杈树定价

5 布莱克—舒尔斯期权定价模型

5.1 股票价格运动的规律

5.2 Black-Scholes期权定价模型

5.3 风险中性定价

5.4 Black-Scholes期权定价公式的推广

5.5 关于伊藤过程的说明

6 等价鞅测度模型和无套利均衡原理

6.1 等价鞅测度

6.2 无套利均衡基本定理

7 风险管理 概述

7.1 风险转移方法

7.2 套期保值的基本原理

7.3 组合保险技术

7.4 久期与凸性

7.5 风险价值

7.5 组合与分解—复合金融工具